Dans un backtest, le problème du trading intraday se pose quand votre système entre et sort sur la même barre ou chandelier. Imaginez un back test de votre système sur des barres 30 minutes sur le forex (ou n'importe quel instrument: future, cfd, taux, actions ...). Voici les conditions d'entrées de votre système:
Si le cours de la barre courante:
Franchit le plus haut de la barre précédente: vente
Franchit le plus bas de la barre précédente: achat
Exemple: barre N°1 : Haut:3.100 / Bas:3.060 / Ouv:3.080 / Clot:3.085
Exemple: barre N°2 : Haut:3.104 / Bas:3.056 / Ouv:3.085 / Clot:3.090
Quel est le résultat sur la barre N°2 ? Le système va t-il acheter en dessous de 3.080 puis vendre au dessus de 3.100 ? L'inverse ? Vous ne savez pas si le marché est monté puis est descendu ou bien si c'est l'inverse: votre système non plus ... Quel trade va t-il donner ? Achat ou VAD ? Votre backtesting reflète t'il bien ce qu'il se serait passé sur cette barre là en trading live ?
Rédigé le 21.06.2009